Sabit ve Değişen Varyans

0
128

Ekonometride modelleri açıklamada kullanılan bir çok ekonometri terimleri arasında hata terimini açıklamada kullanılan sabit ve değişen varyans durumlarını açıklamaya çalışırsak;

Homoscedasticity ve Heteroscedasticity Nedir

Hata terimi varyansı, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişiyorsa değişen varyans, değişmiyorsa sabit varyans söz konusudur.

Sabit Varyans

Gauss-Markov varsayımlarından biri hata teriminin varyansının sabit olduğunu söyler.
Bu varsayıma göre gözlenemeyen hata terimindeki varyans açıklayıcı değişkenlerle ilişkili olamaz.
Örnekleme yaptığımız popülasyonun farklı kesimlerinde varyans değişiyorsa bu varsayım sağlanmaz. Bu varsayım altında bağımlı değişkenin koşullu varyansı da sabittir.

Değişen Varyans

Hata teriminin koşullu varyansının değişkenlik göstermesi özellikle yatay-kesit veri analizinde sık rastlanan bir problemdir.
Bunun bir sebebi y’nin koşullu dağılımının popülasyonun farklı kesimlerinde değişkenlik göstermesidir.
Örneğin hanehalkı tasarruflarının gelir düzeyi ile açıklandığı bir modelde tasarrufları gelir düzeyine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Düşük gelir düzeylerinde tasarrufların varyansı daha düşük, yüksek gelir düzeylerinde ise daha yüksek olabilir

Cevap Ver

Yorumunuzu yazınız!
adınızı yazın